NOTA SOBRE A MATRIZ DE AUTOCORRELAÇÕES.

Luiz de SOUZA[1]

§    RESUMO: Neste trabalho considera-se a matriz de correlações V obtida de um processo auto-regressivo de 1a ordem, em que os tempos de observação não são equi-espaçados. Determinam-se algebricamente a inversa de V, a matriz L ' L = V-1, a inversa de L e os respectivos determinantes das matrizes citadas.

§    PALAVRAS-CHAVE: Processo auto-regressivo; autocorrelação.

 



[1] Departamento de Genética e Matemática Aplicada à Biologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP - 14049-000 - Ribeirão Preto - SP - Brasil.