COMPARAÇÃO DE m-ESTIMADORES INVARIANTES EM RELAÇÃO À ESCALA EM MODELOS DE REGRESSÃO

Fátima B. DRUMOND[1]

Julio da Mota SINGER[2]

§    RESUMO: Consideramos uma simulação limitada para comparar três tipos de M-estimadores invariantes com relação à escala utilizando diferentes distribuições para os erros e examinamos os seus desempenhos por meio de um exemplo ( os dados conhecidos por stack loss na literatura estatística). Embora as três alternativas tenham desempenho comparável na maioria dos casos, no estimador baseado em uma estimativa preliminar fixa de escala e na função biponderada de Turkey foi sistematicamente superior, especialmente sob desvios mais fortes da normalidade.

§    PALAVRAS-CHAVE: Estimuladores do tipo M; invariância em relação à escala; regressão robusta.

 

 



[1] Departamento de Estatística - Universidade Federal de Minas gerais - UFMG - 31270-901 - Belo Horizonte - MG - Brasil.

[2] Departamento de Estatística - Universidade de São Paulo - USP - 05389-970 - São Paulo - Brasil.