PRINCíPIO DE GRANDES DESVIOS EM CADEIAS DE MARKOV FINITAS E HOMOGÊNEAS

Marco Antônio GIACOMELLI[1] 

 

§    RESUMO: O princípio de Grandes Desvios (PGD) de Cramer-Chernoff para sequências de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas surgiu em 1952. Este princípio teve generalizações para variáveis aleatórias com algum tipo de dependência estocástica. O artigo aqui proposto se restringe ao contexto de Cadeias de Markov finitas e homogêneas. Inicialmente são dados alguns resultados e definições que serão utilizados posteriormente. O objetivo é analisar três situações onde são aplicados PGD: a média amostral, a medida empírica e a medida empírica aos pares. A referência central é Ellis (1985), cuja nomenclatura são somas de nível 1, nível 2 e nível 3 para a média, medida empírica e medida empírica aos pares, respectivamente.

§    PALAVRAS-CHAVE: Princíıpio de Grandes Desvios, média amostral em Cadeias de Markov, medida empírica em Cadeias de Markov.



1 Departamento de Estat´ıtica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, e-mail:giacomo@mat.ufrgs.br