AVALIAÇÃO MONTE CARLO DE TESTES ASSINTÓTICOS E DE BOOTSTRAP PARA AUTOCORRELAÇÃO RESIDUAL

Vânia de Fátima Lemes de MIRANDA[1]

Daniel Furtado FERREIRA1

§     RESUMO: A diagnose de autocorrelação pode ser feita formalmente por meio do teste de Durbin-Watson (DW). Neste trabalho objetivou-se avaliar uma abordagem bootstrap do teste DW, utilizando simulação Monte Carlo e comparar com um teste de bootstrap com e sem correção acelerada de viés aplicado diretamente sobre o parâmetro de autocorrelação (ρ) e com os testes t, t de bootstrap, normal para ρ, normal para ρ com correção de viés, normal de Young e sua versão bootstrap. Adicionalmente, a qualidade dos três estimadores de ρ foi estudada, avaliando-se o viés e o erro quadrático médio. Simulou-se, para isso, uma estrutura de autocorrelação de primeira ordem. Como critério de avaliação, as taxas de erro tipo I e o poder destes testes foram comparados com aqueles do teste de DW. As principais conclusões obtidas são: o viés dos estimadores de autocorrelação aumenta com o aumento do número de covariáveis e de ρ; a variância dos estimadores autocorrelação não é afetada pelo aumento de covariáveis e de ρ; os testes DW, Normal para ρ, teste t para ρ, bootstrap para ρ e bootstrap para ρ com correção de viés são rigorosos e menos poderosos do que seus competidores; o teste DW é o mais rigoroso de todos e apresentou menor poder; os testes DWB e bootstrap de Young (BC) são equivalentes; os testes DW bootstrap, BC, t bootstrap para ρ, normal para ρ com correção de viés e normal de Young (NC) são considerados os melhores por apresentarem tamanhos de teste idênticos ao valor nominal, maiores poderes e por serem robustos; o teste NC foi considerado rigoroso para pequenos valores de a e n. Além disso, o teste normal para ρ com correção de viés é recomendado neste trabalho devido à simplicidade e facilidade para ser aplicado.

§     PALAVRAS-CHAVE: Teste de Durbin-Watson; bootstrap; Monte Carlo; autocorrelação.

 



[1]Departamento de Ciências Exatas, Universidade Federal de Lavras – UFLA, CEP 37200-000, Lavras, MG. E-mail: vaniafatima@bol.com.br / danielff@ulfa.br