Vieses e CorreÇÕes de Bartlett e Tipo-Bartlett em Modelos de RegressÃo de Valores Extremos

Edson Marcos Leal Soares RAMOS[1]

Gauss Moutinho CORDEIRO[2]

§     RESUMO: Neste artigo foram obtidas estimativas de máxima verossimilhança do viés de segunda ordem nos modelos de regressão de valores extremos. Também foram consideradas correções de amostras finitas na notação matricial para a razão de verossimilhanças e estatística de escore nesses modelos. Algumas simulações foram realizadas para comparar as estatísticas da razão de verossimilhanças e de escore com suas versões modificadas com a distribuição qui-quadrado. Também foi ilustrada a correção do viés.

§     PALAVRAS-CHAVE: Correrção de viés; teste Bootstrap; distribuição qui-quadrado; modelos de valores extremos; estimação de máxima verossimilhança.

 



[1]Departamento de Estatística, Universidade Federal do Pará - UFPA, Caixa postal 479, CEP 66075-110, Belém, PA, Brasil. E-mail: ramosedson@yahoo.com.br

[2] Departamento de Estatística e Informática, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, CEP 50171-900, Recife, PE, Brasil. E-mail: gauss@ufrpe.br