Modelo de Regressão Heteroscedástico

Sergio Augusto RODRIGUES[1]

Carlos Alberto Ribeiro DINIZ[2]

§       RESUMO: Na teoria clássica de regressão, uma das suposições básicas é a homocedasticidade dos erros. Quando isso não ocorre, uma alternativa é transformar os dados ou estimar a estrutura heteroscedástica dos mesmos. Este trabalho apresenta o modelo de regressão linear heteroscedástico, bem como uma revisão das alternativas clássicas de estimação e detecção da heteroscedasticidade.

§       PALAVRAS-CHAVE: Análise de regressão; heteroscedasticidade; métodos de estimação.



[1]Faculdade de Educação São Luis - FESL, CEP 14870-370, Jaboticabal, SP, Brasil. E-mail:  sergio@saoluis.br

[2]Departamento de Estatística, Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, Caixa Postal 676, CEP 13565-905, São Carlos, SP, Brasil. E-mail: dcad@power.ufscar.br