Inferências para o Máximo da Função de
Risco da Distribuição Log-Logística

Josmar MAZUCHELI[1]

Emílio Augusto COELHO-BARROS[2]

Jorge Alberto ACHCAR[3]

§       RESUMO: Em aplicações de métodos estatísticos envolvendo dados de sobrevivência, muitas vezes, na presença de riscos unimodais, existe o interesse em se realizar inferência a respeito do parâmetro que caracteriza a mudança de direção da função de risco – o máximo ou o ponto de mudança da função de risco. Ajustado um modelo paramétrico, a partir da propriedade de invariância dos estimadores de máxima verossimilhança, este parâmetro é facilmente estimado. Testes de hipótese e intervalos de confiança são construídos a partir da normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança. Neste artigo, considerando a distribuição Log-Logística com parâmetro de forma b>1 – caracterizando funções de riscos unimodais – são apresentadas duas alternativas ao intervalo de confiança assintótico para construção de intervalos de confiança para o máximo da função de risco. Essas alternativas são baseadas no método de simulação Bootstrap. Em três exemplos numéricos as performances dos diferentes procedimentos são apresentadas e discutidas.

§       PALAVRAS CHAVE: Análise de sobrevivência; distribuição log-logística; função de risco; intervalos de confiança Bootstrap.



[1] Departamento de Estatística, Universidade Estadual de Maringá -- UEM, CEP: 87020-900, Maringá, PR, Brasil, E-mail: jmazucheli@uem.br

[2] Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo -- USP, CEP: 14049-900, Ribeirão Preto, SP, Brasil, E-mail: eacbarros@hotmail.com

[3] Departamento de Estatística, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, CEP: 13565-905, São Carlos, SP, Brasil, E-mail: achcar@fmrp.usp.br