uma extensão do modelo weibull bivariado
de ryu: uma aplicação bayesiana em
riscos competitivos

Eduardo Yoshio NAKANO[1]

Josemar RODRIGUES[2]

§     Resumo: Como a suposição de independência em riscos competitivos pode ser questionável em alguns casos, a formulação de modelos bivariados é fundamental para explicar uma possível dependência entre os tempos de vida. Modelos bivariados baseados em processos de choques geralmente são aceitos na literatura. Entre eles podemos citar o modelo exponencial bivariado de Marshall e Olkin (1967) e o modelo Weibull bivariado de Ryu (1993). Neste estudo, o modelo Weibull bivariado de Ryu foi estendido de forma permitir que os choques se alterem ao longo do tempo. Um modelo de riscos competitivos foi formulado a partir deste modelo e, utilizando dados simulados, seus parâmetros foram estimados através de procedimentos bayesianos via MCMC com variáveis latentes.

§     PALAVRAS-CHAVE: Não-identificabilidade, risco crude, risco net, variáveis latentes.



[1] Departamento de Estatística, Universidade de Brasília - UnB, CEP: 70910-900, Brasília, DF, Brasil, E‑mail: nakano@unb.br

[2] Departamento de Estatística, Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, Caixa Postal 676, CEP: 13565-905, São Carlos, SP, Brasil, E-mail: vjosemar@power.ufscar.br