APLICAÇÃO DA MATRIZ DE COVARIÂNCIA DE SEGUNDA-ORDEM DAS ESTIMATIVAS DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA NA INDÚSTRIA

Rosângela Getirana SANTANA[1]

Margareth Cizuka Toyama UDO1

Isolde Terezinha Santos PREVIDELLI1

Gauss Moutinho CORDEIRO [2]

§     RESUMO: Cordeiro e McCullagh (1991) e Cordeiro (2004) apresentam fórmulas matriciais simples para avaliar os vieses de ordem (n-1) das estimativas de máxima verossimilhança em modelos lineares generalizados e a estrutura de covariância dessas estimativas até ordem (n-2) , respectivamente. Entretanto, essas fórmulas ainda não foram exploradas num contexto prático. Neste artigo, são analisados dados de celulose do papel através de um modelo gama com função de ligação logarítmica que mostram a adequabilidade dessas fórmulas no contexto industrial. A implementação é simples e foi feita utilizando o sistema computacional SAS. Alguns resultados de simulação evidenciam que para amostras reduzidas torna-se indispensável o uso da matriz de covariância de ordem (n-2) das estimativas de máxima verossimilhança em modelos lineares generalizados.

§     PALAVRAS-CHAVE: Estimativa de máxima verossimilhança; estimativa corrigida; matriz de covariância corrigida; matriz de informação; viés da estimativa.



[1] Departamento de Estatística, Universidade Estadual de Maringá -- UEM, CEP: 87020-900, Maringá, PR, Brasil. E-mail: rgsantana@uem.br / mctudo@uem.br / itsprevidelli@uem.br

[2] Departamento de Estatística e Informática, Universidade Federal Rural de Pernambuco -- UFRPE, CEP: 52171-900, Recife, PE, Brasil. E-mail: gauss@deinfo.ufrpe.br