Soluções aproximadas de programação linear estocástica com estimativa da função objetiva: Uma aplicação a métodos de re-amostragem

Carlos N. BOUZA-HERRERA[1]

Sira M. ALLENDE-ALONSO1

Daniel C. CHEN[2]

§     RESUMO: Neste artigo avaliamos o efeito do uso de uma aproximação para a solução ótima maximal em programação linear estocástica. Ele pode ser calculado aceitando-se a normalidade ou usando o método de re-amostragem. "Simulated Annealing" utilizada para avaliar a solução de segundo estágio. "Least Absolute Devation" proposto como uma alternativa para o cálculo da solução inicial de mínimos quadrados. As metodologias propostas são comparadas usando experimentos simulados pelo método Monte Carlo.

§     KEYWORDS: Bootstrap; Jacknife; norma L1; programação estocástica; impacto ambiental do composto sólido.

 



[1] Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana, San Lazaro y L. Vedado. CP 10400, La Habana, Cuba. E-mail: bouza@matcom.uh.cu)

[2] Smith and King College Lenin Sarajani #129, Calcutta India. E-mail: Dchen19@gmail.com